Definiendo Un Sistema de Trading para Acciones – Herramientas, Trucos y Consejos

Emplear un sistema de trading para acciones es crucial si lo que queremos es realizar trading puesto que nos va a ayudar a definir qué a acciones son las que debemos prestar atención y a cuáles ignorar.

En este artículo, vamos a ver qué es un sistema de trading, como diseñarlo y cómo realizar un backtesting empleando sistemas de trading automáticos y usando la plataforma de ProRealTime.

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading es un conjunto de reglas que definimos con la idea de ayudarnos a operar en el mercado de acciones y obtener beneficios con el tiempo.

Normalmente, los traders suelen definir sus propios sistemas de trading para acciones creado sus propias reglas y cambiando los diferentes parámetros que tienen hasta que encuentran una solución que les satisfaga y les permita operar cómodamente en el mercado.

Antes de comenzar a explicar qué son estas reglas para crear un sistema de trading para acciones, primero vamos a ver cómo se crea y se diseña uno para ayudarte a entender esto mejor.

Conceptos básicos sobre cómo crear un sistema de trading

La clave para empezar a diseñar un buen sistema de trading ganador y rentable es emplear las diferentes herramientas de análisis técnico disponibles en el mercado. Siguiendo las reglas de cada uno de los indicadores técnicos, podremos definir el comportamiento del sistema de trading de forma correcta.

Un sistema de trading sencillo debería tener al menos dos tipos de indicadores técnicos incluidos que nos ayudarán a definir lo que está pasando en el mercado: un seguidor de tendencia y un oscilador.

Al emplear el seguidor de tendencia, seremos capaces de definir la dirección del precio, mientras que, con el oscilador, podremos encontrar los puntos débiles de la tendencia y entrar en ella a un mejor precio para obtener más ganancias.

Por ejemplo, vamos a emplear la combinación del indicador estocástico alisado junto con la media exponencial móvil de 200 periodos para definir nuestro sistema de trading para acciones, tal y como veíamos en este artículo.

Para ello, vamos a emplear el software de trading ProRealTime.

Con estas dos herramientas, tendremos disponible ya un sistema de trading funcional. El siguiente paso consiste en aprender cuál es el comportamiento exacto de los indicadores técnicos que tenemos y estudiar el sistema de trading al completo.

Si quieres saber más sobre cómo funciona el indicador estocástico, puedes echarle un vistazo a este enlace de aquí.

Tras entender cómo funcionan los indicadores que hemos escogido, lo siguiente que tenemos que hacer es especificar las reglas del sistema de trading. Es decir, lo que tenemos es que definir los puntos de entrada, los puntos de salida y el punto de stop loss en caso de pérdida.

De esta forma, tendremos completado el sistema de trading sencillo que hemos escogido. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿Cómo sabemos si el sistema de trading es rentable o no?

Validando si nuestro sistema de trading es ganador o no

La única manera de saber si nuestro sistema es lo suficientemente bueno o no es realizando pruebas con los datos históricos, lo que se conoce como realizar un backtesting de las reglas que hemos establecido.

En este caso, tenemos que hacer un backtesting de nuestro sistema de trading sencillo usando las reglas del indicador estocástico y de la media móvil exponencial de 200 periodos.

Para realizar el correcto backtesting de nuestro sistema de trading, tenemos que comprobar todas las operaciones potenciales que podríamos haber realizado observando los datos históricos y aplicando las reglas de puntos de entrada, de salida y de stop loss.

Por ejemplo, como explicábamos en el artículo sobre el indicador estocástico, abriremos una posición larga cuando la media móvil exponencial sea alcista y cuando el indicador estocástico alisado se vuelva positivo cuando está por debajo del valor 30.

Tras definir nuestros puntos de salida con ganancias y de pérdidas, tenemos que comprobar si la operación hubiera sido rentable o no y anotar los resultados.

Este proceso deberíamos repetirlo hasta acumular al menos 100 operaciones.

Nuestro objetivo no es ganar todas las operaciones, si no que al menos, el 60% o 70% de ellas sea ganadora con una proporción de ganancia de 2:1. Esto sería un sistema de trading para acciones ganador, sin ninguna duda.

Por supuesto, como puedes imaginar, repetir el proceso 100 veces puede resultar muy tedioso. Sin embargo, existen muy buenas herramientas en el mercado que nos van a permitir automatizar los backtestings de cualquier sistema de trading que exista, creado sistemas de trading automáticos.

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¿Cómo crear un sistema automático de trading para realizar el backtesting del sistema?

Una de las mejores aplicaciones que nos permiten algunos softwares de trading como ProRealTime es la capacidad de crear sistemas de trading automáticos con los que comprobar de manera autónoma las operaciones.

Lo único que tendríamos que hacer sería definir las reglas del indicador estocástico y de la media móvil junto con los puntos de entrada, de salida y de stop loss.

Por ejemplo, vamos a lanzar nuestro sistema de trading automático basado en el estocástico definiendo la condición de entrada en la apertura de la barra siguiente una vez se reúnan los criterios dichos.

Cerraremos la operación cuando tengamos una ganancia de 6% o una pérdida de un 2%. Vamos a ver que obtenemos en este caso.

Tal y como puedes ver, hemos recogido 14 operaciones de manera instantánea. En el backtesting, podemos ver que el porcentaje de operaciones ganadas es bastante bajo.

Pero, aun así, debido a que hemos colocado una buena gestión del riesgo, tenemos un sistema de trading ganador.

Recuerda que podemos modificar la entrada, la salida y los puntos de perdida a nuestro gusto para mejorar las métricas del sistema de trading automático. Nuestro objetivo sería alcanzar un porcentaje de ganancias de 60 o 70%, creando así un sistema de trading ganador.

Así es como se crea un sistema de trading automático en el mercado de acciones y cómo se testea antes de lanzarnos a usarlo.

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