¿Qué es el indicador Estocástico? – La Guía Definitiva Para Entender el Poder del Oscilador Estocástico
El indicador estocástico es una de las herramientas más útiles que podemos emplear en el análisis técnico de cualquier tipo de activo en el mercado. Se trata de un indicador muy usado en la comunidad de trading y de inversores debido a la gran precisión que suele tener en las operaciones, y por eso muchos lo incluimos en nuestros sistemas de trading.
En este artículo, vamos a explicar qué es el indicador estocástico, como leerlo y cómo usarlo correctamente. También veremos sobre las diversas variantes que podemos encontrar en este indicador, tales como pueden ser el Estocástico RSI o el Índice Estocástico de Momento.
Pero primero de todo, tenemos que ver qué es el indicador estocástico, como funciona y como aplicar sus diversas estrategias en el mercado.
¡Así que vamos al lio!
Tabla de contenidos
¿Qué es el Indicador Estocástico?
El indicador estocástico se trata de un oscilador que intenta determinar la inercia de un activo. La clave del oscilador estocástico es que compara los precios de cierre del activo con los rangos de precio pasados.
Al hacer esto, el indicador estocástico es capaz de identificar el momento en el que la tendencia comienza a difuminarse y puede ser capaz de mostrarnos un próximo cambio en la dirección de los precios.
La mejor manera de entender cómo funciona el oscilador estocástico es empleando un ejemplo visual como este de aquí.
En la imagen anterior, podemos ver la gráfica de los precios sobre un activo (en concreto una acción) en un marco temporal de 30 minutos, en el que el indicador estocástico se muestra en la parte inferior.
Ahora que ya conocemos el aspecto del indicador estocástico, vamos a proceder a explicar cómo funciona exactamente.
¿Cómo funciona el indicador estocástico?
Dado que se trata de un oscilador, el indicador estocástico nos va a ayudar a identificar la debilidad en el momento de la tendencia.
El indicador estocástico completo se encuentra restringido en un rango entre 0 y 100 y está formado por dos líneas llamadas estocástico rápido o %K y estocástico lento o %D.
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¿Qué es exactamente el Indicador Estocástico Rápido (%K)?
El indicador estocástico rápido es el valor actual del indicador. Aunque pueda resultar algo confuso, cuando nos referimos a la línea %K, nos estamos refiriendo al valor actual del indicador estocástico.
Para ayudarte a entender esto un poco mejor, vamos a echarle un vistazo a la fórmula del indicador estocástico rápido.
Cuando el indicador estocástico rápido cruza por encima o por debajo del indicador estocástico lento o %D, tendremos una señal de entrada al mercado. No te preocupes, luego veremos con mayor exactitud a que nos referimos con esto.
De momento, tenemos que quedarnos con la idea de que el indicador estocástico rápido %K es la base.
¿Entonces, qué es el indicador estocástico lento (%D)?
El indicador estocástico lento es el número de periodos de la media móvil de %K. De nuevo, para explicarte esto mejor, recurriremos a la fórmula. Por ejemplo, vamos a tomar que el número de periodos es de 3 para calcular el %D.
Si hubiéramos tomado cinco periodos para la media móvil a la hora de calcular el %D, habríamos escrito la siguiente expresión.
Así es como se calcula el indicador estocástico de su forma más básica.
Profundizando en la configuración del indicador estocástico
En muchos softwares de trading vamos a necesitar introducir tres parámetros a la hora de adaptar la configuración del indicador estocástico según queramos. La razón por la que se emplean tres parámetros es porque normalmente, al indicador estocástico se le suele aplicar un suavizado de %K antes de comenzar a calcular el estocástico lento.
Para evitar que esto sea más confuso de lo que ya es, vamos a numerar los tres pasos que tenemos dar para completar la fórmula más habitual del indicador estocástico.
- Primero, tenemos que calcular el %K tal y como hemos visto en la sección anterior
2. Segundo, tenemos que aplicar el suavizado a %K añadiendo el número de periodos que queramos. Por ejemplo, vamos a tomar un numero de periodos M=3.
3. Tercero, tenemos que calcular el %D de la fórmula del estocástico. A veces nos encontraremos que ahora %D también se le llama Smoothed %D (%D suavizado). Para poder calcularlo, ahora tendremos que tomar el %K suavizado del paso anterior y escoger otro número de periodos, que no tiene por qué coincidir con el del paso anterior. Por ejemplo, tomaremos un número de periodos L=2
En otras palabras, el indicador estocástico que nos encontraremos en la plataforma de trading ProRealTime va a requerir de tres parámetros para que funcione correctamente. En definitiva, estos parámetros son:
- El número de periodos usados para calcular %K, que en nuestro ejemplo era N. Normalmente, este número suele ser 14 por defecto.
- El número de periodos para calcular el %K Suavizado, que en nuestro ejemplo era M. Normalmente, este número suele ser 3 por defecto.
- El número de periodos para calcular la media móvil del %D suavizado del %K suavizado, que en nuestro ejemplo era L. Normalmente, este valor es 6 por defecto.
Como puedes ver, el único añadido a la configuración del indicador estocástico base en un paso previo al cálculo de %D. La razón por la que se hace esto es para tener mejores señales y tratar de capturar la debilidad de la tendencia en el momento preciso.
Veamos la gráfica anterior una vez más.
En el oscilador estocástico, podrás encontrar dos líneas a pesar de que tenemos que definir tres periodos para ajustar bien el indicador. De estas dos líneas, lo que necesitamos saber es que la línea amarilla representa al %K suavizado y que la línea azul representa al %D suavizado.
En esta representación del indicador estocástico, no vamos a ver %K sin suavizar. Lo que estamos viendo en su lugar es la representación de ambas líneas suavizadas con la intención de que así se nos simplificar la interpretación y será más fácil identificar las señales de entrada y de salida.
Ahora que hemos explicado cómo funciona la configuración del estocástico, vamos a ver cómo interpretar el indicador como tal.
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¿Cómo interpretar el indicador estocástico?
El indicador estocástico nos representa periodos de sobrecompra cuando el oscilador se encuentra por encima del valor 80, mientras que nos representará periodos de sobreventa cuando el oscilador se encuentre por debajo de 20.
Sin embargo, deberemos ser conscientes de que la tendencia puede ser lo suficientemente fuerte como para que el indicador se mantenga en un periodo de sobrecompra o de sobreventa durante un largo tiempo.
Vamos a echarle un vistazo a la siguiente gráfica.
En la imagen anterior, hemos marcado las zonas de sobrecompra y de sobreventa del indicador estocástico con un circulo anaranjado.
Tal y como se puede observar, el indicador nos muestra la inercia de la tendencia, pero no nos indica en qué tendencia nos encontramos. Por ejemplo, la zona de sobreventa marcada en la parte derecha de la gráfica es el comienzo de lo que parece ser una tendencia bajista, a pesar de que el indicador nos dice que nos encontramos en un periodo de sobreventa.
Como siempre, te recomendamos usar un detector de tendencia que nos permita saber cual es la dirección general del mercado. El indicador estocástico es muy bueno para determinar dónde abrir posiciones largas y cortas en el activo, ya sea comprando acciones o adquiriendo opciones call u opciones put.
¿Cómo usar el indicador estocástico?
Comencemos ahora con la parte más interesante. Tenemos tres formas prácticas de usar el indicador estocástico, y veremos cada una de ellas con mucho detalle usando gráficos de velas japonesas.
Todos y cada uno de los siguientes ejemplos está basado en gráficos intradiarios de 30 minutos.
Estrategia de Indicador Estocástico: El Comienzo del Movimiento
La primera forma de usar el indicador estocástico es empleando únicamente el %K suavizado (indicador estocástico rápido) para entrar en una operación.
Vamos a suponer que nos encontramos en una tendencia alcista, la cual hemos logrado determinar usando una media móvil de 200 periodos.
- Señales alcistas: Tendremos una señal alcista cuando nos encontremos en una tendencia alcista y el indicador estocástico rápido se gire hacia arriba cuando se encuentra en una zona de sobreventa
- Señales bajistas: Tendremos una señal bajista cuando nos encontremos en una tendencia bajista y el indicador estocástico rápido se gire hacia abajo cuando se encuentre en una zona de sobrecompra.
Echémosle un vistazo a la siguiente gráfica en la que podremos comprender esto mejor.
En la imagen anterior, hemos cambiado el color del %K suavizado para ayudarte a identificar mejor sus cambios y giros. Marcado con una flecha de color verde, podremos encontrar las señales alcistas de la estrategia con el indicador estocástico, mostrándonos los mejores lugares en lo que poder entrar en operaciones.
Sin embargo, si echamos un vistazo en mayor profundidad en la parte izquierda del gráfico, podremos ver una señal que no es del todo acertada. Para resolver este problema, emplearemos la segunda estrategia…
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Estrategias del Indicador Estocástico: Cruces de %D y %K
En lugar de usar únicamente el estocástico rápido suavizado, con el objetivo de evitar señales falsas, vamos a emplear ambas líneas %D y %K suavizadas. Las señales de entrada se darían de la siguiente forma.
- Señales alcistas: En una tendencia alcista, encontraremos señales alcistas cuando el %K suavizado cruce al %D en la zona de sobreventa
- Señales bajistas: En una tendencia bajista, encontraremos señales bajistas cuando el %K suavizado cruce al %D en una zona de sobrecompra.
Si le echamos un vistazo al mismo gráfico, la primera señal falsa va a desaparecer. Veamos ahora otro ejemplo, pero esta vez de una tendencia que sea bajista y aplicando estas reglas que hemos descrito.
Como puedes ver, esta vez hemos encontrado una única señal bajista siguiendo las reglas descritas en esta segunda estrategia.
Estas dos estrategias con el indicador estocásticos son las más simples y sencilla de usar. Sin embargo, existe otra estrategia todavía más compleja, pero a la vez extremadamente útil, mucho más eficaz que las dos que hemos visto hasta ahora.
Estrategia de la Divergencia del Indicador Estocástico
Al igual que con otros indicadores, el oscilador estocástico incluye divergencias alcistas y bajistas. Estas señales son muy poderosas en cuanto a movimiento de precios se refiere, y además, resultan ser muy efectivas.
- Divergencia Estocástica Alcista: La encontraremos cuando el indicador estocástico crea dos suelos, el anterior más profundo que el actual, mientras que sus precios siguen cayendo.
- Divergencia Estocástica Bajista: La encontraremos cuando el indicador estocástico crea dos techos, el anterior mayor que el actual, mientras que los precios siguen subiendo.
La mejor manera de explicar estas señales es usando un ejemplo visual. En este caso, vamos a ver un gráfico en el que se encuentran varias divergencias alcistas.
Esto es una triple divergencia estocástica alcista, y como puedes observar, el movimiento en los precios es enorme cuando se termina de confirmar la señal. En la imagen anterior, sólo hemos representado el %K suavizado para simplificar.
Estas son las tres mejores maneras de emplear el indicador estocástico y sacar el mayor provecho del mismo.
¿El indicador estocástico modifica sus muestras anteriores?
Como puedes comprobar, el indicador estocástico es una herramienta muy fiable a la hora de operar en entradas y salidas de operaciones. Una de las grandes ventajas que este nos proporciona es que NO modifica sus muestras anteriores.
En otras palabras, una vez que el indicador ha terminado de calcularse en el periodo actual, su traza no va a variar a diferencia de otros indicadores como puede ser el zigzag.
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Otras Configuraciones de Indicador Estocástico que pueden sernos útiles
Como hemos mencionado al comienzo del artículo, el indicador estocástico se usa en otras variantes como puede ser el Estocástico RSI o el Índice de Momento Estocástico. Vamos a echarle un vistazo a ambas para ver que diferencias hay con el indicador estocástico base.
El Índice de Momento Estocástico (SMI)
El índice de momento estocástico representa la posición relativa del cierre con respecto a la mediana del precio. La diferencia con el estocástico base es que este nos representa la posición relativa del cierre con respecto a los puntos máximos y mínimos.
Además de esto, el índice de momento estocástico se calcula con un doble suavizado y una media móvil exponencial en lugar de una media móvil simple. De esta forma, lograremos señales más consistentes.
En cuanto a las estrategias de trading, todo lo que hemos visto sobre el indicador estocástico base se aplica al índice de momento estocástico puesto que esta basado en las mismas reglas, pero empleando diferentes fórmulas
A continuación, tenemos un gráfico de 30 minutos en el que podremos ver las diferencias entre ambos indicadores estocásticos.
En la imagen anterior, podremos ver el índice de momento estocástico y el estocástico base. Como puedes ver, el primero es mucho más suave que el segundo.
En cuanto a sus usos, podemos emplear las tres mismas estrategias que hemos visto anteriormente.
El indicador RSI estocástico
El indicador RSI estocástico simplemente aplica las formulas del indicador RSI al estocástico y lo hace oscilar entre 0 y 100.
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En cuanto a su interpretación, debemos atenernos a las mismas reglas del indicador RSI para poder darle un buen uso. De la misma manera, tenemos dos zonas de sobrecompra y de sobreventa que nos identificarán la situación de la tendencia actual.
Reflexión final sobre el indicador estocástico
Como hemos visto, el indicador estocástico tiene una gran variedad de usos y de variantes y la razón de esto es que se trata de un indicador muy preciso que nos proporcionará excelentes puntos para abrir posiciones largas y cortas.
El indicador estocástico nos ayudará a identificar los mejores momentos para subirnos a una tendencia. Aquí en Warsoption, este es uno de los indicadores que más recomendamos si quieres crear tu propia estrategia, sobre todo a la hora de realizar swing trading con opciones, puesto que el timing en este mercado es muy necesario si queremos operar a corto plazo.
Como siempre, te recomendamos que pruebes el indicador antes de añadirlo a tu estrategia de trading y de inversión. Recuerda siempre identificar la tendencia del activo con el que quieres operar, puesto que el estocástico te ayudará realizar las mejores entradas en ella.
